44. pants 2

i)

pārliecinās, vai iestādes procesi atbilst Deleģētās regulas (ES) 2024/397 1. panta a) punkta i) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā iekšējā politikā;

ii)

pārliecinās, vai iestāde dokumentē un pamato izmaiņas pieejā, ko izmanto spriedzes scenārija riska mēra aprēķināšanai, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 1. panta a) punkta ii) apakšpunktā;

iii)

pārliecinās, vai pastāv būtiska atšķirība starp spriedzes scenārija riska mēru, kas izriet, no vienas puses, no tiešās metodes, un, no otras puses, no pakāpeniskās metodes 20 darbdienu periodā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 1. panta a) punkta iii) apakšpunktā, un noskaidro jebkādu būtisku atšķirību iemeslus;

i)

pārliecinās, vai iestādes procesi atbilst kritērijiem, kas minēti deleģētās regulas 4. panta a) punkta i) apakšpunktā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā iekšējā politikā;

ii)

pārliecinās, vai iestāde dokumentē un pamato izmaiņas pieejā, ko izmanto spriedzes scenārija riska mēra aprēķināšanai, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 4. panta a) punkta ii) apakšpunktā;

iii)

pārliecinās, vai pastāv būtiska atšķirība starp spriedzes scenārija riska mēru, kas izriet, no vienas puses, no tiešās metodes, un, no otras puses, no pakāpeniskās metodes 20 darbdienu periodā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 4. panta a) punkta iii) apakšpunktā, un noskaidro jebkādu būtisku atšķirību iemeslus;

i)

pārliecinās, vai iestāde laikrindās, ko izmanto spriedzes scenārija riska mēra noteikšanai, neiekļauj vairāk kā vienu novērojumu par katru darbdienu, un pārliecinās, vai laikrindās ir iekļauti tikai faktiskie tirgus dati, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

ii)

pārliecinās, vai Deleģētās regulas (ES) 2024/397 7. pantā minētās 10 darbdienas ienākumu aprēķināšanai un spriedzes perioda pagarināšanai par ne vairāk kā 20 darbdienām, kā minēts minētās regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tiek izmantoti 1. punkta d) apakšpunktā minētie kritēriji, lai noteiktu darbdienas un dienas, kas nav darbdienas, un pārliecinās, vai pasākumi, lai iegūtu 10 darbdienu ienākumus, tostarp minētās deleģētās regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto D t' noteikšanu, tiek veikti pareizi;

iii)

pārliecinās, vai tādu nemodelējamu riska faktoru laikrindas, ko iestāde iepriekš novērtējusi kā modelējamus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu, ietver apsvērumus, ko iestāde izmantoja, lai kalibrētu minētās regulas 325.bc pantā minētos nākotnes satricinājumu scenārijus, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 7. panta 2. punktā;

i)

pārliecinās, vai iestādes var pamatot ierobežoto datu pieejamību nemodelējamiem riska faktoriem vai nemodelējamām standartizētām kopām, kurām iestāde izmanto atkāpšanās noteikuma metodi;

ii)

pārliecinās, vai ir pienācīgi identificēti riska faktori, attiecībā uz kuriem jāizmanto Deleģētās regulas (ES) 2024/397 10. panta 2. un 3. punktā minētā pieeja;

iii)

pārliecinās, vai, piemērojot Deleģētās regulas (ES) 2024/397 10. panta 4. punktā minēto metodi, iestādes izmantotā pieeja, lai atlasītu riska faktoru, kas atbilst minētā panta 5. punkta nosacījumiem, ļauj noteikt augšupvērstus un lejupvērstus satricinājumus, kas ir piemēroti riska faktoram, kuram piemēro atkāpšanās noteikuma pieeju;

i)

ja iestāde nosaka spriedzes periodu, maksimāli palielinot vērtību, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2024/397 12. panta 1. punktā, un izmantojot uz jutīgumu balstītas cenu noteikšanas metodes saskaņā ar minētās deleģētās regulas 13. panta 4. punktu, pārbauda iestādes veiktās analīzes noturību, lai pierādītu, ka cenu izmaiņas, kas nav atspoguļotas uz jutīgumu balstītās cenu noteikšanas metodēs, nemainītu spriedzes periodu;

ii)

ja iestāde nosaka spriedzes periodu nemodelējamiem riska faktoriem vispārīgajā riska faktoru kategorijā, nosakot 12 mēnešu novērošanas periodu, maksimāli palielinot daļējo sagaidāmā iztrūkuma riska mēru PES RS, i saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2024/397 12. panta 2. punktu, pārbauda iestādes veiktās analīzes noturību, lai pierādītu, ka identificētais spriedzes periods ir finanšu spriedzes periods attiecībā uz tās nemodelējamiem riska faktoriem;

iii)

pārliecinās, vai 12 mēnešu slīdošie intervāli, kas testēti, lai noteiktu spriedzes periodu, sākas vismaz no 2007. gada 1. janvāra, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2024/397 12. panta 3. punktā, un pārliecinās, vai iepriekšējie spriedzes perioda atjauninājumi atbilst 1. punkta g) apakšpunktā minētajam biežumam un kritērijiem;

i)

novērtē, cik noturīgi ir procesi un metodes, lai atklātu cenu noteikšanas nepilnības, identificētu finanšu instrumentus un preces, attiecībā uz kurām nav bijis iespējams noteikt cenu, apzinātu cenu noteikšanas nepilnību cēloņus un noteiktu to būtisko jutīgumu;

ii)

pārliecinās, vai pēc nākotnes satricinājuma ārkārtas scenārija piemērošanas nemodelējamam riska faktoram uz jutīgumu balstītu cenu noteikšanas metožu izmantošana tiek piemērota tikai finanšu instrumentiem un precēm, kurām ir šis riska faktors un uz kurām attiecas cenu noteikšanas nepilnības saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2024/397 13. panta 3. punktu;

i)

pārliecinās, cik piemērota ir metode, ko iestāde izmanto, lai noteiktu, vai maksimālie zaudējumi, kas var rasties nemodelējama riska faktora izmaiņu vai nemodelējamas standartizētas kopas izmaiņu dēļ, ir vai nav ierobežoti;

ii)

ja maksimālie zaudējumi, kas atbilst nemodelējamam riska faktoram vai nemodelējamai kopai, ir ierobežoti, pārliecinās, vai iestāde šādus maksimālos zaudējumus precīzi identificē;

iii)

ja maksimālie zaudējumi, kas var rasties sakarā ar izmaiņām nemodelējamā riska faktorā vai izmaiņām nemodelējamā standartizētā kopā, nav ierobežoti, pārliecinās, vai sadalījuma un statistiskie pieņēmumi, kas izmantoti uz Deleģētās regulas (ES) 2024/397 14. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 14. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto ekspertbalstītu pieeju, pamatojas uz objektīviem datiem un noturīgiem testiem, un vai nākotnes satricinājuma ārkārtas scenārijs ir pietiekami konservatīvs;

iv)

pārliecinās, vai:

v)

saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2024/397 16. panta 3. un 4. punktu pārbauda, cik noturīga ir metodika un statistiskie testi, ko iestāde izmanto, lai identificētu riska faktorus, kuri atspoguļo nesistemātisko risku.