+325.bb pants 1.
|
325.bb pants 1.
Iestādes aprēķina 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru jebkuram konkrētam datumam “t” un jebkuram konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim un tādu netirdzniecības pozīciju portfelim, kuras ietekmē ārvalstu valūtas risks vai preču risks, izmantojot šādu formulu:
▼M8
kur:
|
ESt
|
=
|
sagaidāmā iztrūkuma riska mērs;
|
|
i
|
=
|
indekss, ar kuru apzīmē piecas vispārīgas riska faktoru kategorijas, kuras uzskaitītas 325.bd pantā 2. tabulas pirmajā slejā;
|
|
UESt
|
=
|
neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs, kuru aprēķina šādi:
|
|
|
=
|
neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, kuru aprēķina šādi:
|
ρ
|
=
|
uzraudzības korelācijas faktors vispārīgās riska kategorijās; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu;
|
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu; un
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|