+Artikolu 383i Sensittivitajiet għar-riskju delta
---+Artikolu 383i 1.
---+Artikolu 383i 2.
---+Artikolu 383i 3.
---+Artikolu 383i 4.
---+Artikolu 383i 5.
---+Artikolu 383i 6.

Artikolu 383i Sensittivitajiet għar-riskju delta

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 383i 1.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta li jikkonsistu f'fatturi tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax kif ġej:

(a) 

is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati mingħajr riskju, kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

rkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi ;
(b) 

is-sensittivitajiet delta għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati tal-inflazzjoni kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

inflkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 2.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati spot tal-kambju, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju;

FXk

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju k;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra FXk fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra FXk fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 3.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

ccskt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti k fil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 4.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;

rcskt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza k fil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi ta' riskju minbarra ccskt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 5.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu fi prezzijiet spot ta' ekwità, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-prezz spot ta' ekwità;

EQ

= il-valur tal-prezz spot ta' ekwità;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra EQ fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-prezz spot ta' ekwità;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra EQ fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 6.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu fi prezzijiet spot tal-komoditajiet, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-prezz spot tal-komoditajiet;

CTY

= il-valur tal-prezz spot tal-komoditajiet;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra CTY fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-prezz spot tal-komoditajiet;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra CTY fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.