+Artikel 383i Deltariskkänsligheter
---+Artikel 383i 1.
---+Artikel 383i 2.
---+Artikel 383i 3.
---+Artikel 383i 4.
---+Artikel 383i 5.
---+Artikel 383i 6.
|
Artikel 383i Deltariskkänsligheter
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383i 1.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheter som utgörs av ränteriskfaktorer enligt följande:
a)
Deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor, samt i en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna, ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
rkt
|
= värdet på riskfaktor k, som utgörs av riskfria räntor, med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än rkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än rkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
b)
Deltakänsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationstakter samt av en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en inflationsriskfaktor,
|
|
inflkt
|
= värdet på en inflationsriskfaktor k med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en inflationsriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 2.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av avistaväxelkurser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
FXk
|
= värdet på avistaväxelkursriskfaktorn k,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än FXk
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än FXk
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 3.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av motpartskreditspreadar och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor för motpartskreditspreadrisk,
|
|
ccskt
|
= värdet på riskfaktor k för motpartskreditspreadrisk vid löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en riskfaktor för motpartskreditspreadrisk,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 4.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av referenskreditspreadar och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en referenskreditspreadriskfaktor,
|
|
rcskt
|
= värdet på referenskreditspreadriskfaktorn k vid löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en referenskreditspreadriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 5.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av aktieavistakurser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en aktieavistakursriskfaktor,
|
|
EQ
|
= värdet på aktieavistakursen,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än EQ i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en aktieavistakursriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än EQ i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 6.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av råvaruavistapriser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en råvaruavistaprisriskfaktor,
|
|
CTY
|
= värdet på råvaruavistapriset,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än CTY i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en råvaruavistaprisriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än CTY i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|