4.4 Naleving waarborgen van de limieten voor grote blootstellingen als bepaald in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013

Instellingen zorgen ervoor dat toepassing van de alternatieve behandeling niet leidt tot schending van de limieten voor grote blootstellingen als bepaald in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013.

Bij een schending van de gespecificeerde limieten stelt de tripartiete agent de instelling onmiddellijk in kennis van:

• a) de naam van de uitgever van zekerheden met betrekking waartoe de schending heeft plaatsgevonden;
• b) de ISIN- of beveiligingscode van de als zekerheid ontvangen effecten;
• c) de marktwaarde van de ontvangen zekerheid;
• d) de datum waarop de schending heeft plaatsgevonden;
• e) de corrigerende maatregelen die de tripartiete agent heeft getroffen; en
• f) de termijn waarin de schending is of naar verwachting zal zijn verholpen.

Het leidinggevend orgaan van de instelling wordt zonder onnodige vertraging in kennis gesteld van schendingen door een uitgever van zekerheden van de gespecificeerde limieten voor effecten en de waarschijnlijke gevolgen ervan voor de naleving van de limieten voor grote blootstellingen als bepaald in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013, met betrekking tot diezelfde uitgever van zekerheden.

Onverminderd de maatregelen van de tripartiete agent om schendingen van de gespecificeerde limieten te verhelpen, beschikken instellingen over geschikte SUBSTITUTIEBENADERING MET BETREKKING TOT “TRIPARTIETE RETROCESSIETRANSACTIES” ALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 403, LID, 3, VAN DE VERORDENING KAPITAALVEREISTEN

actieplannen voor de aanpak van schendingen van gespecificeerde limieten om te waarborgen dat de in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013 bepaalde limieten voor grote blootstellingen aan een bepaalde uitgever van zekerheden te allen tijde worden nageleefd.