4.4 Zapewnienie przestrzegania limitów dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Instytucje powinny zapewnić, aby stosowanie podejścia alternatywnego nie prowadziło do naruszenia limitów dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

W przypadku naruszenia określonych limitów agent trójstronny powinien niezwłocznie powiadomić instytucję o:

• a) nazwie emitenta zabezpieczenia, w odniesieniu do którego doszło do naruszenia;
• b) kodzie ISIN lub innym kodzie papierów wartościowych otrzymanych jako zabezpieczenie;
• c) wartości rynkowej otrzymanego zabezpieczenia;
• d) dacie wystąpienia naruszenia;
• e) działaniach naprawczych podjętych przez agenta trójstronnego; oraz
• f) terminie, w którym naruszenie zostało lub ma zostać naprawione.

Organ zarządzający instytucji powinien być nie zwłocznie informowany o wszelkich naruszeniach przez emitenta zabezpieczenia określonych limitów dotyczących papierów wartościowych oraz o ich prawdopodobnym wpływie na przestrzeganie limitów dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do tego samego emitenta zabezpieczenia. „TRÓJSTRONNYCH TRANSAKCJI Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU” OKREŚLONYCH W ART. 403 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA CRR

Bez uszczerbku dla działań podejmowanych przez agenta trójstronnego w celu zapobiegania wszelkim naruszeniom określonych limitów instytucje powinny również posiadać odpowiednie plany działania na wypadek naruszeń określonych limitów, aby zapewnić stałe przestrzeganie limitu dużych ekspozycji określonego w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wobec danego emitenta zabezpieczenia.