4.4 Gewährleistung der Einhaltung der Großkreditobergrenzen gemäß Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Institute sollten sicherstellen, dass die Anwendung der alternativen Behandlung nicht zu einem Verstoß gegen die Großkreditobergrenzen gemäß Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 führt.

Im Falle eines Verstoßes gegen die vorgegebenen Obergrenzen sollte der Triparty Agent das Institut unverzüglich über Folgendes informieren: SUBSTITUTIONSANSATZES AUF „TRIPARTY-PENSIONSGESCHÄFTE“ GEMÄSS ARTIKEL 403 ABSATZ 3 CRR

• a) Name des Sicherheitsemittenten, auf den sich der Verstoß bezieht;
• b) ISIN oder Wertpapierkennnummer der als Sicherheit entgegengenommenen Wertpapiere;
• c) Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten;
• d) Datum des Verstoßes;
• e) Abhilfemaßnahmen, die vom Triparty Agenten ergriffen werden, und
• f) Zeitrahmen, innerhalb dessen der Verstoß behoben wurde oder voraussichtlich behoben werden soll.

Das Leitungsorgan des Instituts sollte unverzüglich über Verstöße gegen die vorgegebenen Obergrenzen für Wertpapiere eines Sicherheitsemittenten und über die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Einhaltung der Großkreditobergrenzen gemäß Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf denselben Sicherheitsemittenten informiert werden.

Unbeschadet der Maßnahmen des Triparty Agenten zur Behebung eines Verstoßes gegen die vorgegebenen Obergrenzen sollten die Institute auch über geeignete Aktionspläne für den Umgang mit Verstößen gegen die vorgegebenen Obergrenzen verfügen, um sicherzustellen, dass die Großkreditobergrenze gemäß Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für einen bestimmten Sicherheitsemittenten jederzeit eingehalten wird.