4.4 Assegurar o cumprimento dos limites aos grandes riscos do artigo 395.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013

As instituições devem assegurar que a utilização do tratamento alternativo não conduz a uma infração aos limites aos grandes riscos estabelecidos no artigo 395.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Se ocorrer uma infração aos limites especificados, o agente tripartido deve comunicar imediatamente à instituição:

• a) o nome do emitente de caução em relação ao qual a infração ocorreu;
• b) o ISIN ou o código de segurança dos valores mobiliários recebidos como caução;
• c) o valor de mercado da caução recebida;
• d) a data em que a infração ocorreu;
• e) a medida de correção adotada pelo agente tripartido; e
• f) o prazo em que a infração foi corrigida ou se prevê que seja corrigida.

O órgão de administração da instituição deve ser informado sem demora injustificada sobre quaisquer infrações aos limites especificados sobre os valores mobiliários por um emitente de caução e sobre o seu provável impacto no cumprimento dos limites aos grandes riscos do artigo 395.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 no que diz respeito ao mesmo emitente de caução.

Sem prejuízo das medidas adotadas pelo agente tripartido para corrigir qualquer infração aos limites especificados, as instituições devem dispor também de planos de ação adequados para fazer face a infrações aos limites especificados, a fim de assegurar que o NO QUE RESPEITA ÀS «OPERAÇÕES DE RECOMPRA TRIPARTIDAS» CONFORME ESPECIFICADO NO ARTIGO 403.º, N.º 3, DO REGULAMENTO REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CRR)

limite aos grandes riscos do artigo 395.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 aplicável a um determinado emitente de caução seja sempre cumprido em permanência.