4.4 Garantie du respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013

Les établissements devraient veiller à ce que le recours au traitement alternatif n’engendre pas de non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013.

En cas de non-respect des limites précisées, l’agent tripartite devrait immédiatement communiquer les éléments suivants à l’établissement:

• a) le nom de l’émetteur de sûretés concerné par le non-respect;
• b) le code ISIN ou le code de titre des titres reçus en tant que sûreté;
• c) la valeur de marché de la sûreté reçue;
• d) la date à laquelle le non-respect a eu lieu;
• e) les mesures correctives prises par l’agent tripartite; et
• f) le délai dans lequel le non-respect a été corrigé ou dans lequel il est prévu de le corriger.

L’organe de direction de l’établissement devrait être informé sans retard injustifié de tout non-respect, par un émetteur de sûretés, des limites précisées pour les titres concernés et

10 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

de l’incidence probable de ce non-respect sur le respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 s’agissant de cet émetteur.

Sans préjudice des mesures prises par l’agent tripartite pour corriger tout non-respect des limites précisées, les établissements devraient également mettre en place des plans d’action appropriés pour gérer tout non-respect des limites précisées, afin de veiller à ce que la limite aux grands risques visée à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 pour un émetteur de sûretés donné soit respectée en permanence.