Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty „
t
” i każdej pozycji portfela handlowego i pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, według następującego wzoru:
▼M8
gdzie:
|
ESt
|
=
|
miara ryzyka oczekiwanych braków;
|
|
i
|
=
|
indeks oznaczający pięć szerokich kategorii czynników ryzyka wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli 2 w art. 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków obliczana w następujący sposób:
|
|
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana w następujący sposób:
|
ρ
|
=
|
nadzorczy współczynnik korelacji pomiędzy szerokimi kategoriami ryzyka; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4;
|
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3; oraz
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4.
|