4. W przypadku rozbudowy modelu wartości zagrożonej poprzez włączenie kolejnego czynnika ryzyka …

W przypadku rozbudowy modelu wartości zagrożonej poprzez włączenie kolejnego czynnika ryzyka instytucja powinna również włączyć go do swoich obliczeń wartości zagrożonej w warunkach skrajnych. W niektórych przypadkach oznacza to konieczność przeglądu szeregu danych historycznych pod kątem takich czynników ryzyka i wprowadzenia odpowiedniego wskaźnika zastępczego, na przykład w sytuacji, gdy nowy czynnik ryzyka zastosowany do celów wyceny zostaje włączony do modelu wartości zagrożonej zgodnie z wymogami w pkt. 12 akapit pierwszy załącznika V do dyrektywy 2006/49/WE zmienionej dyrektywą 2010/76/UE.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/