4. Jos VaR-laskentamallia parannetaan lisäämällä siihen jokin riskitekijä, rahoituslaitoksen on …

Jos VaR-laskentamallia parannetaan lisäämällä siihen jokin riskitekijä, rahoituslaitoksen on lisättävä se myös stressattuihin VaR-laskelmiinsa. Tietyissä tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että aiemmat tiedot on tarkistettava riskitekijöiden osalta ja että on otettava käyttöön asianmukainen korvaava indikaattori. Näin on esimerkiksi silloin, jos arvostuksessa käytetty uusi riskitekijä lisätään VaR-malliin direktiivin 2006/49/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2010/76/EU, liitteessä V olevan 12 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/