4. Jekk mudell tal-VaR jittejjeb billi jiġi inkorporat fattur ta’ riskju, istituzzjoni għandha …

Jekk mudell tal-VaR jittejjeb billi jiġi inkorporat fattur ta’ riskju, istituzzjoni għandha wkoll tinkorporah fil-kalkoli tagħha tal-VaR taħt Stress. F’ċerti każijiet, dan jista’ jfisser analiżi tas-serje ta’ dejta storika għall-fatturi ta’ riskju u l-introduzzjoni ta’ prokura xierqa. Pereżempju, meta fattur ta’ riskju ġdid użat għall-finijiet ta’ valutazzjoni jiġi inkorporat fil-mudell tal-VaR kif meħtieġ skont l-Anness V fil-punt 12 tal-ewwel Paragrafu tad-Direttiva 2006/49/KE, kif emendata mid-Direttiva 2010/76/UE.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/