4. Caso um modelo de VaR seja melhorado pela incorporação de determinado fator de risco, as …

Caso um modelo de VaR seja melhorado pela incorporação de determinado fator de risco, as instituições incluem-no igualmente nos respetivos cálculos de VaR em situação de stress . Em certas circunstâncias, essa inclusão pode implicar a revisão das séries de dados históricos dos fatores de risco e a introdução de fatores de risco aproximados adequados. Por exemplo, como é o caso de um novo fator de risco utilizado para fins de avaliação que é incorporado no modelo de VaR, conforme previsto no ponto 12, primeiro parágrafo, do anexo V da Diretiva 2006/49/CE, na redação que lhe foi dada pela Diretiva 2010/76/UE.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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