4. Wird ein VaR-Modell durch Einbeziehung eines Risikofaktors verbessert, sollte das betreffende …

Wird ein VaR-Modell durch Einbeziehung eines Risikofaktors verbessert, sollte das betreffende Institut diesen Faktor auch in seine sVaR-Berechnungen aufnehmen. In bestimmten Fällen kann dies die Überprüfung historischer Datenreihen auf die Risikofaktoren und die Einführung einer geeigneten Proxy bedeuten. Dies ist beispielsweise dann erforderlich, wenn ein neuer Risikofaktor, so wie in Anhang V Nummer 12 erster Satz der Richtlinie 2006/49/EG in der durch die Richtlinie 2010/76/EU geänderten Fassung gefordert, für Bewertungszwecke in das VaR-Modell eingeht.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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