4. Dacă un model VaR este îmbunătăţit prin incorporarea unui factor de risc, o instituţie trebuie …

Dacă un model VaR este îmbunătăţit prin incorporarea unui factor de risc, o instituţie trebuie să îl incorporeze, de asemenea, în calculele sale privind VaR în situaţie de criză. În anumite cazuri, aceasta poate însemna revizuirea seriilor de date istorice pentru factorii de risc şi introducerea unui substituent corespunzător, de exemplu, în cazul în care un nou factor de risc utilizat în scopul evaluării este încorporat în modelul VaR în conformitate cu indicaţiile din anexa V alineatul (12) primul paragraf din Directiva 2006/49/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/76/UE.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/