+4. Jei VaR modelis sustiprinamas įtraukiant rizikos veiksnį, įstaiga taip pat turi šį veiksnį …
|
4. Jei VaR modelis sustiprinamas įtraukiant rizikos veiksnį, įstaiga taip pat turi šį veiksnį …
Jei VaR modelis sustiprinamas įtraukiant rizikos veiksnį, įstaiga taip pat turi šį veiksnį įtraukti apskaičiuojant VaR nepalankiausiomis sąlygomis. Tam tikrais atvejais dėl to gali tekti peržiūrėti rizikos veiksnių istorinių duomenų eilutes ir pritaikyti atitinkamą pakaitinį kintamąjį, pavyzdžiui, jei į VaR modelį įtraukiamas naujas rizikos veiksnys, naudojamas vertinimo tikslais, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2006/49/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/76/ES, V priedo 12 punkto pirmąją dalį.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|