4. Se un modello VaR viene potenziato inserendo un fattore di rischio, l’ente dovrebbe inserirlo …

Se un modello VaR viene potenziato inserendo un fattore di rischio, l’ente dovrebbe inserirlo anche nei calcoli relativi al VaR in condizioni di stress. In certi casi, ciò può comportare una revisione delle serie di dati storici per i fattori di rischio e l’introduzione di una variabile proxy appropriata. A titolo di esempio, quando nel modello VaR si inserisce un nuovo fattore di rischio utilizzato a fini di valutazione, come previsto ai sensi dell’allegato V, punto 12, primo paragrafo, della direttiva 2006/49/CE modificata dalla direttiva 2010/76/UE.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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