4. Si un modèle de VaR est amélioré en intégrant un nouveau facteur de risque, l’établissement doit …

Si un modèle de VaR est amélioré en intégrant un nouveau facteur de risque, l’établissement doit également l’intégrer dans ses calculs de VaR en situation de crise. Dans certains cas, cela peut signifier le réexamen des séries de données historiques des facteurs de risque, et l’introduction d’une approximation appropriée. Tel est le cas lorsqu’un nouveau facteur de risque utilisé pour la valorisation est intégré dans le modèle de VaR, comme exigé à l’annexe V point 12, premier paragraphe de la directive 2006/49/CE telle que modifiée par la directive 2010/76/UE.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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