4. Hvis en VaR-model forbedres ved at indarbejde en risikofaktor, skal et institut også indarbejde …

Hvis en VaR-model forbedres ved at indarbejde en risikofaktor, skal et institut også indarbejde den i beregningerne af VaR i stress-situationer. I visse tilfælde kan dette betyde en gennemgang af de historiske dataserier for risikofaktorerne og indførelse af en passende proxy. Dette kan f.eks. være, når en ny risikofaktor, der bruges til værdiansættelsesformål, indarbejdes i VaR-modellen i henhold til Bilag V, pkt. 12, første afsnit, i direktiv 2006/49/EF som ændret ved direktiv 2010/76/EU.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/