4. Om en VaR-modell förbättrats genom införande av en riskfaktor bör institutet i fråga också …

Om en VaR-modell förbättrats genom införande av en riskfaktor bör institutet i fråga också införa riskfaktorn i sina beräkningar av stressjusterat VaR. I vissa fall kan detta innebära att man reviderar de historiska dataserierna för riskfaktorerna och inför en lämplig proxyvariabel. Det gäller till exempel om en ny riskfaktor som används i värderingssyfte införs i VaR-modellen på det sätt som anges i första stycket punkt 12 i bilaga V till direktiv 2006/49/EG, ändrat genom direktiv 2010/76/EU.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/