4. Ha egy intézmény valamilyen kockázati tényező hozzáadásával továbbfejleszt egy VaR modellt, azt …

Ha egy intézmény valamilyen kockázati tényező hozzáadásával továbbfejleszt egy VaR modellt, azt a stresszhelyzeti kockáztatottérték-számításaiba is be kell építenie. Bizonyos esetekben ez azt is jelentheti, hogy meg kell vizsgálni a múltbeli adatsor kockázati tényezőit, és be kell vezetnie egy megfelelő helyettesítő értéket. Ez például akkor fordul elő, amikor a 2010/76/EU irányelvvel módosított 2006/49/EK irányelv V. melléklete 12. pontja első bekezdése szerinti értékelés céljából új kockázati tényezőt építenek be a kockáztatott érték modellbe.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/