4. Ak sa model VaR rozšíri o nový rizikový faktor, inštitúcia by mala tento rizikový faktor …

Ak sa model VaR rozšíri o nový rizikový faktor, inštitúcia by mala tento rizikový faktor začleniť aj do výpočtov stresovej VaR. V určitých prípadoch to môže znamenať preskúmanie súborov historických údajov z hľadiska rizikových faktorov a zavedenie vhodnej proxy. Napríklad, keď sa nový rizikový faktor, ktorý sa používa na účely oceňovania, začlení do modelu VaR podľa požiadavky prílohy V bod 12 prvý odsek smernice 2006/49/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2010/76/EÚ.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/