20. Programul de simulare de criză al instituției trebuie să fie documentat în mod corespunzător …

Programul de simulare de criză al instituției trebuie să fie documentat în mod corespunzător pentru toate tipurile de simulări de criză efectuate la nivelul tipului de risc unic și/sau al portofoliului, precum și la nivelul instituției. Documentația trebuie să cuprindă cel puțin:

• a) abordarea simulării de criză;
• b) posibilele interconexiuni între simulările de criză pentru solvabilitate și cele pentru lichiditate, și anume o corespondență între deteriorarea poziției de capital (solvabilitate) și capacitatea de a emite titluri comerciale de valoare și obligațiuni (lichiditate), schimbări ale probabilitățile de nerambursare determinate la nivel macro (solvabilitate) și migrarea implicită a ratingului activelor negrevate ale băncilor și efectul asupra garanțiilor depuse la banca centrală relevantă (lichiditate), creșterea numărului estimat de credite neperformante (solvabilitate) și reducerea intrărilor preconizate din rambursarea creditelor sau din obligațiunile societăților nefinanciare (lichiditatea) sau o posibilă discrepanță de lichiditate (lichiditate) și vânzările de active în regim de urgență (solvabilitate), precum și o creștere a costurilor de finanțare (lichiditate) și a efectelor la nivelul profitului sau al pierderii (solvabilitate);
• c) rolurile și responsabilitățile stabilite în politica internă, cu specificarea rolurilor pentru a doua și a treia linie de apărare, precum și procesele cel puțin pentru desfășurarea programului de simulare de criză;
• d) o descriere a întregului proces de proiectare, aprobare, desfășurare, monitorizare a performanței și evaluare periodică a programului de simulare de criză și a rezultatelor acestuia;
• e) o descriere a proceselor de evaluare a rezultatelor simulărilor de criză, inclusiv detalii privind domeniile care necesită o apreciere manuală sau umană în anumite părți, precum și a procesului de utilizare a rezultatelor pentru fundamentarea acțiunilor conducerii și a strategiei instituției; și
• f) o descriere și un inventar al aplicațiilor IT relevante utilizate pentru simularea de criză ( dacă există un inventar central, se poate face trimitere la acesta).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/