+Člen 325bb 1.
|
Člen 325bb 1.
Institucije izračunajo mero tveganja pričakovanega primanjkljaja iz točke (a) člena 325ba(1) za kateri koli dani datum „t“ n za kateri koli dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje na naslednji način:
▼M8
pri čemer je:
|
ESt
|
=
|
mera tveganja pričakovanega primanjkljaja;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje pet širših kategorij dejavnikov tveganja, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 2 člena 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja, izračunana, kot sledi:
|
|
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna na naslednji način:
|
ρ
|
=
|
nadzorniški korelacijski faktor med širšimi kategorijami tveganja; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4);
|
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3), in
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4).
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|