47. Vid godkännande av de kreditriskreducerande effekterna av flera kreditriskskydd som till följd …

Vid godkännande av de kreditriskreducerande effekterna av flera kreditriskskydd som till följd av den av institutet genomförda fördelningen i enlighet med punkt 46 täcker samma del av en exponering kan instituten använda någon av de metoder som beskrivs i punkt 31.a). Instituten bör i synnerhet vid tillämpning av metoden för ersättning av riskparametrar och beräkning av riskviktsgolvet använda följande metoder för att härleda LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot garantigivaren, inbegripet de kreditriskreducerande effekterna av det tillkommande kreditriskskyddet:

• a) Om jämförbara direkta exponeringar mot garantigivaren omfattas av ett riskklassificeringssystem för vilket institutet inte har fått något föregående tillstånd att använda egna LGD-skattningar i enlighet med artikel 143.2 i förordning (EU) nr 575/2013, bör institutet använda de LGD-värden som anges i artikel 161.1 i den förordningen och i tillämpliga fall avspegla det betalda kreditriskskyddet genom att tillämpa de relevanta kraven i del tre, avdelning II, kapitel 4 i samma förordning.
• b) Om jämförbara direkta exponeringar mot garantigivaren omfattas av ett riskklassificeringssystem för vilket institutet har fått ett föregående tillstånd att använda egna LGD-skattningar i enlighet med artikel 143.2 i förordning (EU) nr 575/2013, bör institutet använda LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot garantigivaren som inkluderar effekten av tillkommande obetalt eller betalt kreditriskskydd. Om instituten inte kan godta detta tillkommande kreditriskskydd vid skattning av LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot garantigivaren gäller följande:

eller lika med LGD-värdet för osäkrade exponeringar mot gäldenären bör instituten använda LGD-estimaten för exponeringen mot gäldenären som avspeglar effekten av det tillkommande kreditriskskyddet.

1. Översikt

1.1 Referenser

• Artikel 143 2.
• Artikel 161 1.

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/