+Член 455 Използване на вътрешни модели за пазарен риск
---+Член 455 1.
---+Член 455 2.
---+Член 455 3.

Член 455 Използване на вътрешни модели за пазарен риск

-

1. Преглед

,
Член 455 1.

Институция, която използва вътрешните модели, посочени в член 325ащ, за изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, оповестява:

a) 

целите си при извършването на дейности по търгуване и прилаганите процеси за идентифициране, измерване, наблюдение и контрол на пазарния риск;

б) 

правилата, посочени в член 104, параграф 1, за определяне кои позиции се включват в търговския портфейл;

в) 

общо описание на структурата на бюрата за търгуване в обхвата на вътрешните модели, включително за всяко бюро принципно описание на неговата бизнес стратегия, позволените от нея инструменти и основните видове риск във връзка с това бюро;

г) 

преглед на позициите в търговския портфейл, които не са от обхвата на вътрешните модели, включително общо описание на структурата на бюрата и на видовете инструменти, включени в бюрата или в категориите бюра в съответствие с член 104б;

д) 

структурата и организацията на функцията за управление на пазарния риск и нейното управление;

е) 

обхвата, основните характеристики и основните избори, направени при моделирането на различните вътрешни модели, използвани за изчисляване на рисковите експозиции за основните модели на консолидирано ниво, и описание до каква степен тези вътрешни модели изчерпват моделите, използвани на консолидирано ниво, включително, когато е приложимо, принципно описание на следното:

i) 

подхода на моделиране, използван за изчисляване на очаквания недостиг, посочен в член 325ба, параграф 1, буква а), включително честотата на актуализиране на данните;

ii) 

методиката, използвана за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325ба, параграф 1, буква б), когато е в допълнение към спецификациите, предвидени в член 325бк, параграф 3;

iii) 

подхода на моделиране, използван за изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение, посочено в член 325ба, параграф 2, включително честотата на актуализиране на данните.
Член 455 2.

Институциите оповестяват на агрегирана основа за всички бюра за търгуване, за които се прилагат вътрешните модели, посочени в член 325ащ, следните компоненти, когато е приложимо:

a) 

най-актуалната стойност, както и най-високата, най-ниската и средната стойност за предходните 60 работни дни, на:

i) 

неограничената мярка на очаквания недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1;

ii) 

неограничената мярка на очаквания недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1, за всяка регулаторна широкобхватна категория рискови фактори;

б) 

най-актуалната стойност, както и средната стойност за предходните 60 работни дни, на:

i) 

мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1;

ii) 

мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325ба, параграф 1, буква б);

iii) 

капиталовото изискване за риска от неизпълнение, посочено в член 325ба, параграф 2;

iv) 

сбора от капиталовите изисквания, посочени в член 325ба, параграф 3), включително всички компоненти на формулата и приложимия мултипликационен коефициент;

в) 

броя на превишенията при бек-тестовете през последните 250 работни дни за 99- процентов доверителен интервал, както е посочено в член 325бе, параграф 6.
Член 455 3.
Институциите оповестяват на агрегирана основа за всички бюра за търгуване капиталовите изисквания за пазарен риск, които биха били изчислени в съответствие с част трета, дял IV, глава 1а, ако институциите не бяха получили разрешение да използват вътрешните си модели за тези бюра за търгуване.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти