+Articolo 455 Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato
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Articolo 455 Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 455 1.
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Un ente che utilizza i modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:
a)
i suoi obiettivi nell’intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato;
b)
le politiche di cui all’articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;
c)
una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nei modelli interni, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell’unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;
d)
una panoramica delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni, compresa una descrizione generale della struttura dell’unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell’articolo 104 ter;
e)
la struttura e l’organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione al rischio di mercato;
f)
l’ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni utilizzati per calcolare gli importi dell’esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso una descrizione generale di quanto segue:
i)
il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;
ii)
la metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3;
iii)
il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.
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Articolo 455 2.
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Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione incluse nei modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies, se del caso, le componenti seguenti:
a)
il valore più recente, nonché il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i)
la misura della perdita attesa non vincolata di cui all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii)
la misura della perdita attesa non vincolata di cui all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, per ciascuna categoria generale di fattori di rischio regolamentare;
b)
il valore più recente nonché quello medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i)
la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii)
la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b);
iii)
il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2;
iv)
la somma dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo3, comprese tutte le componenti della formula e il fattore moltiplicativo applicabile;
c)
il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi al 99o percentile di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6.
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Articolo 455 3.
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Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l’autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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