+Artigo 455.o Utilização de modelos internos para o risco de mercado
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Artigo 455.o Utilização de modelos internos para o risco de mercado

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1. Visão geral

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Artigo 455.o 1.

Uma instituição que utilize os modelos internos a que se refere o artigo 325.o-AZ para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco de mercado divulga:

a) 

Os seus objetivos ao realizar atividades de negociação e os processos aplicados para identificar, medir, acompanhar e controlar o risco de mercado;

b) 

As políticas a que se refere o artigo 104.o, n.o 1, para determinar que posições devem ser incluídas na carteira de negociação;

c) 

Uma descrição geral da estrutura das mesas de negociação abrangidas pelos modelos internos, incluindo, para cada mesa, uma descrição geral da estratégia de negócio da mesa, dos instrumentos nela permitidos e dos principais tipos de risco relacionados com essa mesa;

d) 

Uma panorâmica das posições da carteira de negociação não abrangidas pelos modelos internos, incluindo uma descrição geral da estrutura da mesa e dos tipos de instrumentos incluídos nas mesas ou nas categorias de mesa, em conformidade com o artigo 104.o-B;

e) 

A estrutura e a organização da função de gestão e governação do risco de mercado;

f) 

O âmbito, as principais características e as principais opções de modelização dos diferentes modelos internos utilizados para calcular os montantes das posições em risco para os principais modelos utilizados a nível consolidado, bem como uma descrição da medida em que esses modelos internos representam os modelos utilizados a nível consolidado, incluindo, se for caso disso, uma descrição geral dos seguintes elementos:

i) 

o método de modelização utilizado para calcular a perda esperada condicional a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 1, alínea a), incluindo a frequência da atualização dos dados,

ii) 

a metodologia utilizada para calcular a medida do risco em cenário de esforço a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 1, alínea b), distinta das especificações previstas no artigo 325.o-BK, n.o 3,

iii) 

o método de modelização utilizado para calcular o requisito de fundos próprios para risco de incumprimento a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 2, incluindo a frequência da atualização dos dados.
Artigo 455.o 2.

As instituições divulgam, numa base agregada para todas as mesas de negociação abrangidas pelos modelos internos a que se refere o artigo 325.o-AZ, as seguintes componentes, se aplicável:

a) 

O valor mais recente, bem como o valor mais elevado, o valor mais baixo e o valor médio, relativos aos 60 dias úteis anteriores:

i) 

da medida da perda esperada condicional sem restrições a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1,

ii) 

da medida da perda esperada condicional sem restrições a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1, para cada categoria geral de fator de risco regulamentar;

b) 

O valor mais recente e o valor médio, relativos aos 60 dias úteis anteriores:

i) 

da medida do risco de perda esperada condicional a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1,

ii) 

da medida do risco em cenário de esforço a que se refere o artigo 325.o BA, n.o 1, alínea b),

iii) 

do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 2,

iv) 

da soma dos requisitos de fundos próprios a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 3, incluindo todas as componentes da fórmula e o fator de multiplicação aplicável;

c) 

O número de excessos constatados nas verificações a posteriori nos últimos 250 dias úteis no percentil 99 a que se refere o artigo 325.o-BF, n.o 6.
Artigo 455.o 3.
As instituições divulgam, numa base agregada para todas as mesas de negociação, os requisitos de fundos próprios para risco de mercado que seriam calculados nos termos da parte III, título IV, capítulo 1-A, se não tivesse sido concedida às instituições autorização para utilizarem os seus modelos internos para essas mesas de negociação.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas