+Článok 455 Použitie interných modelov pre trhové riziko
---+Článok 455 1.
---+Článok 455 2.
---+Článok 455 3.

Článok 455 Použitie interných modelov pre trhové riziko

-

1. Prehľad

,
Článok 455 1.

Inštitúcia, ktorá na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa interné modely uvedené v článku 325az, zverejňuje:

a) 

svoje ciele pri vykonávaní obchodných činností a postupy zavedené na identifikáciu, meranie, monitorovanie a kontrolu trhového rizika;

b) 

politiky uvedené v článku 104 ods. 1 na určovanie pozície, ktorá sa má zahrnúť do obchodnej knihy;

c) 

všeobecný opis štruktúry trading deskov, na ktoré sa vzťahujú interné modely, vrátane rozšíreného opisu obchodnej stratégie trading desku, nástrojov, ktoré sú v nej povolené, a hlavných druhov rizika v súvislosti s týmto deskom;

d) 

prehľad pozícií v obchodnej knihe, na ktoré sa nevzťahujú interné modely, vrátane všeobecného opisu štruktúry trading desku a typov nástrojov zahrnutých do deskov alebo kategórií deskov v súlade s článkom 104b;

e) 

štruktúru a organizáciu funkcie riadenia trhového rizika a správy a riadenia;

f) 

rozsah, hlavné charakteristiky a kľúčové zvolené možnosti modelovania rôznych interných modelov, ktoré sa používajú na výpočet hodnoty rizikových expozícií pre hlavné modely používané na konsolidovanej úrovni, a opis toho, do akej miery tieto interné modely zastupujú modely používané na konsolidovanej úrovni, v príslušných prípadoch vrátane všeobecného opisu:

i) 

prístupu modelovania použitého na výpočet predpokladaného schodku uvedeného v článku 325ba ods. 1 písm. a) vrátane frekvencie aktualizácie údajov;

ii) 

metodiky použitej na výpočet miery rizika v rámci stresového scenára uvedenej v článku 325ba ods. 1 písm. b) okrem špecifikácií stanovených v článku 325bk ods. 3;

iii) 

prístupu modelovania použitého na pokrytie rizika zlyhania podľa článku 325ba ods. 2 vrátane frekvencie aktualizácie údajov.
Článok 455 2.

Inštitúcie zverejňujú na súhrnnom základe za všetky trading desky, na ktoré sa vzťahujú interné modely uvedené v článku 325az, ak je to uplatniteľné, tieto zložky:

a) 

najnovšiu hodnotu, ako aj najvyššiu, najnižšiu a strednú hodnotu za predchádzajúcich 60 pracovných dní:

i) 

mieru neobmedzeného predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1;

ii) 

mieru neobmedzeného predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1 pre každú regulatórnu kategóriu hlavného faktora rizika;

b) 

najnovšiu hodnotu, ako aj strednú hodnotu za predchádzajúcich 60 pracovných dní:

i) 

mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1;

ii) 

mieru rizika v rámci stresového scenára uvedenú v článku 325ba ods. 1 písm. b);

iii) 

požiadavku na vlastné zdroje na pokrytie rizika zlyhania uvedenú článku 325ba ods. 2;

iv) 

súčet požiadaviek na vlastné zdroje uvedený v článku 325ba ods. 3 vrátane všetkých zložiek vzorca a uplatniteľného multiplikačného faktora;

c) 

počet prekročení pri spätnom testovaní za posledných 250 pracovných dní na 99. percentile, ako sa uvádza v článku 325bf ods. 6.
Článok 455 3.
Inštitúcie zverejňujú na súhrnnom základe za všetky trading desky požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika, ktoré by sa vypočítavali v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 1a, ak by inštitúciám nebolo udelené povolenie používať pre uvedené trading desky interné modely.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy