+Artikolu 455 Użu ta' mudelli interni għar-riskju tas-suq
---+Artikolu 455 1.
---+Artikolu 455 2.
---+Artikolu 455 3.
|
Artikolu 455 Użu ta' mudelli interni għar-riskju tas-suq
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 455 1.
|
Istituzzjoni li tuża l-mudelli interni msemmija fl-Artikolu 325az għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq għandha tiddivulga:
(a)
l-objettivi tagħha fit-twettiq ta' attivitajiet ta' negozjar u l-proċessi implimentati biex jiġu identifikat, jitkejjel, jiġi mmonitorjat u kkontrollat ir-riskju tas-suq;
(b)
il-politiki msemmija fl-Artikolu 104(1) biex jiġi ddeterminat liema pożizzjoni għandha tiġi inkluża fil-portafoll tan-negozjar;
(c)
deskrizzjoni ġenerali tal-istruttura tal-postijiet tan-negozjar koperti mill-mudelli interni inkluż, għal kull post, deskrizzjoni wiesgħa tal-istrateġija tan-negozju tal-post, l-istrumenti permessi fih u t-tipi ewlenin ta' riskju marbuta ma' dak il-post;
(d)
stampa ġenerali tal-pożizzjonijiet fil-portafoll tan-negozjar mhux koperti mill-mudelli interni, inkluż deskrizzjoni ġenerali tal-istruttura tal-post u tat-tipi ta' strumenti inklużi fil-postijiet jew fil-kategoriji ta' postijiet f'konformità mal-Artikolu 104b;
(e)
l-istruttura u l-organizzazzjoni tal-funzjoni u l-governanza għall-ġestjoni tar-riskju tas-suq;
(f)
il-kamp ta' applikazzjoni, il-karatteristiċi ewlenin u l-għażliet ewlenin tal-immudellar tal-mudelli interni differenti użati biex jiġu kkalkulati l-ammonti tal-iskopertura għar-riskju għall-mudelli ewlenin użati fil-livell konsolidat, u deskrizzjoni tal-punt sa fejn dawk il-mudelli interni jirrappreżentaw il-mudelli li jintużaw fil-livell konsolidat, inkluż, fejn ikun applikabbli, deskrizzjoni wiesa' ta' dan li ġej:
(i)
l-approċċ ta' mmudellar użat biex jiġi kkalkulat in-nuqqas mistenni msemmi fl-Artikolu 325ba(1), il-punt (a), inkluż il-frekwenza tal-aġġornament tad-data;
(ii)
il-metodoloġija użata biex jiġi kkalkulat il-kejl tar-riskju tax-xenarju ta' stress imsemmi fl-Artikolu 325ba(1), il-punt (b), għajr l-ispeċifikazzjonijiet previsti fl-Artikolu 325bk(3);
(iii)
l-approċċ ta' mmudellar użat biex tiġi kkalkulata t-tariffa tar-riskju ta' inadempjenza msemmija fl-Artikolu 325ba(2), inkluż il-frekwenza tal-aġġornament tad-data.
|
|
Artikolu 455 2.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jiddivulgaw fuq bażi aggregata għall-postijiet tan-negozjar kollha koperti mill-mudelli interni msemmija fl-Artikolu 325az il-komponenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:
(a)
l-aktar valur reċenti kif ukoll l-ogħla valur, dak l-aktar baxx u l-valur medju għas-60 jum ta' xogħol preċedenti ta':
(i)
il-kejl mhux ristrett tan-nuqqas mistenni msemmi fl-Artikolu 325bb(1);
(ii)
il-kejl mhux ristrett tan-nuqqas mistenni msemmi fl-Artikolu 325bb(1) għal kull kategorija regolatorja ta' fatturi tar-riskju wiesa';
(b)
l-aktar valur reċenti kif ukoll il-valur medju għas-60 jum ta' xogħol preċedenti ta':
(i)
il-kejl tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmi fl-Artikolu 325bb(1);
(ii)
il-kejl tar-riskju tax-xenarju ta' stress imsemmi fl-Artikolu 325ba(1), il-punt (b);
(iii)
ir-rekwiżit ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza msemmi fl-Artikolu 325ba(2);
(iv)
is-somma tar-rekwiżiti ta' fondi proprji msemmija fl-Artikolu 325ba(3), inkluż il-komponenti kollha tal-formula u l-fattur ta' multiplikazzjoni applikabbli;
(c)
in-numru tal-qbiż fil-valur tal-ittestjar retrospettiv matul l-aħħar 250 jum ta' xogħol fid-99 perċentil kif imsemmi fl-Artikolu 325bf(6).
|
|
Artikolu 455 3.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jiddivulgaw fuq bażi aggregata għall-postijiet tan-negozjar kollha r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq li jiġu kkalkulati f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, li kieku l-istituzzjonijiet ma jkunux ingħataw permess jużaw il-mudelli interni tagħhom għal dawk il-postijiet tan-negozjar.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|