+Artikkel 455 Sisemudelite kasutamine tururiski puhul
---+Artikkel 455 1.
---+Artikkel 455 2.
---+Artikkel 455 3.

Artikkel 455 Sisemudelite kasutamine tururiski puhul

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 455 1.

Finantsinstitutsioon, kes kasutab tururiski omavahendite nõuete arvutamiseks artiklis 325az osutatud sisemudeleid, avalikustab järgmise teabe:

a) 

oma kauplemistegevuse eesmärgid ning tururiski tuvastamiseks, mõõtmiseks, jälgimiseks ja kontrollimiseks rakendatud protsessid;

b) 

artikli 104 lõikes 1 osutatud põhimõtted, mille alusel määratakse kindlaks, milline positsioon tuleb lisada kauplemisportfelli;

c) 

sisemudelitega hõlmatud kauplemisüksuste struktuuri üldine kirjeldus, sealhulgas iga üksuse äristrateegia, selles lubatud instrumentide ja selle üksuse peamiste riskiliikide üldine kirjeldus;

d) 

ülevaade kauplemisportfelli positsioonidest, mida sisemudelid ei hõlma, sealhulgas üksuse struktuuri ja nendesse või nende kategooriatesse kuuluvate instrumentide liikide üldine kirjeldus kooskõlas artikliga 104b;

e) 

nende tururiski juhtimise funktsiooni ja haldamise struktuur ja korraldus;

f) 

selliste erinevate sisemudelite kohaldamisala, põhiomadused ja peamised modelleerimisvalikud, mida kasutatakse riskipositsioonide arvutamiseks konsolideeritud tasandil kasutatavate peamiste mudelite puhul, ning selgitus selle kohta, mil määral need sisemudelid esindavad kõiki konsolideeritud tasandil kasutatud mudeleid, sealhulgas kohasel juhul üldine kirjeldus järgmise kohta:

i) 

artikli 325ba lõike 1 punktis a osutatud eeldatava puudujäägi arvutamiseks kasutatav modelleerimismeetod, sealhulgas andmete ajakohastamise sagedus;

ii) 

artikli 325ba lõike 1 punktis b osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja arvutamiseks kasutatav metoodika, välja arvatud artikli 325bk lõikes 3 sätestatud spetsifikatsioonid;

iii) 

artikli 325ba lõikes 2 osutatud makseviivituse riski omavahendite nõude arvutamiseks kasutatav modelleerimismeetod, sealhulgas andmete ajakohastamise sagedus.
Artikkel 455 2.

Finantsinstitutsioonid avalikustavad kõigi artiklis 325az osutatud sisemudelitega hõlmatud kauplemisüksuste kohta koondatult kohasel juhul järgmised komponendid:

a) 

järgmiste näitajate kõige hilisem väärtus ning eelneva 60 tööpäeva suurim, väikseim ja keskmine väärtus:

i) 

artikli 325bb lõikes 1 osutatud piiramata eeldatava puudujäägi näitaja;

ii) 

artikli 325bb lõikes 1 osutatud piiramata eeldatava puudujäägi näitaja iga regulatiivse laia riskitegurite kategooria kohta;

b) 

järgmiste näitajate kõige hilisem väärtus ning eelneva 60 tööpäeva keskmine väärtus:

i) 

artikli 325bb lõikes 1 osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja;

ii) 

artikli 325ba lõike 1 punktis b osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja;

iii) 

artikli 325ba 2 osutatud makseviivituse riski omavahendite nõue;

iv) 

artikli 325ba lõikes 3 osutatud omavahendite nõuete summa, sealhulgas kõik valemi komponendid ja kohaldatav kordaja;

c) 

artikli 325bf lõikes 6 osutatud järeltestimisel saadud ületamiste arv 99. protsentiilis kõige viimase 250 tööpäeva jooksul.
Artikkel 455 3.
Finantsinstitutsioonid avalikustavad koondatult kõigi kauplemisüksuste puhul tururiski omavahendite nõuded, mis arvutataks vastavalt III osa IV jaotise 1a. peatükile, kui finantsinstitutsioonile ei oleks antud luba kasutada nende kauplemisüksuste puhul oma sisemudeleid.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid