+455. pants Iekšējo modeļu izmantojums tirgus riskam
---+455. pants 1.
---+455. pants 2.
---+455. pants 3.

455. pants Iekšējo modeļu izmantojums tirgus riskam

-

1. Pārskats

,
455. pants 1.

Iestāde, kas izmanto 325.az pantā minētos iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, atklāj šādu informāciju:

a) 

savus mērķus attiecībā uz tirdzniecības darbību veikšanu un procesus, kas ieviesti, lai identificētu, mērītu, uzraudzītu un kontrolētu tirgus risku;

b) 

politiku, kas minēta 104. panta 1. punktā, lai noteiktu, kura pozīcija jāiekļauj tirdzniecības portfelī;

c) 

vispārīgu aprakstu par to tirdzniecības nodaļu struktūru, uz kurām attiecas iekšējie modeļi, tostarp plašu nodaļas uzņēmējdarbības stratēģijas aprakstu par katru nodaļu, tajā atļautajiem instrumentiem un galvenajiem riska veidiem saistībā ar minēto nodaļu;

d) 

pārskatu par tirdzniecības portfeļa pozīcijām, uz kurām neattiecas iekšējie modeļi, tostarp vispārēju aprakstu par nodaļas struktūru un instrumentu veidiem, kas iekļauti nodaļās vai nodaļu kategorijās saskaņā ar 104.b pantu;

e) 

tirgus riska pārvaldības funkcijas un pārvaldības struktūru un organizāciju;

f) 

dažādu iekšējo modeļu darbības jomu, galvenās iezīmes un galvenās modelēšanas izvēles, ko izmanto, lai aprēķinātu riska darījumu vērtības galvenajiem konsolidētajā līmenī izmantotajiem modeļiem, un aprakstu par to, cik lielā mērā šie iekšējie modeļi atspoguļo konsolidētajā līmenī izmantotos modeļus, tostarp attiecīgā gadījumā plašu aprakstu par:

i) 

modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmo iztrūkumu, tostarp datu atjaunināšanas biežumu;

ii) 

metodiku, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto spriedzes scenārija riska mēru, izņemot 325.bk panta 3. punktā paredzētās specifikācijas;

iii) 

modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 2. punktā minēto saistību nepildīšanas riska kapitāla prasību, tostarp datu atjaunināšanas biežumu.
455. pants 2.

Iestādes apkopotā veidā par visām tirdzniecības nodaļām, uz kurām attiecas 325.az pantā minētie iekšējie modeļi, attiecīgā gadījumā atklāj šādas sastāvdaļas:

a) 

šādu elementu visjaunāko vērtību, kā arī augstāko, zemāko un vidējo vērtību par iepriekšējām 60 darba dienām:

i) 

neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs, kā minēts 325.bb panta 1. punktā;

ii) 

neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs, kā minēts 325.bb panta 1. punktā, par katru regulatīvo vispārīgo riska faktoru kategoriju;

b) 

šādu elementu visjaunāko vērtību, kā arī vidējo vērtību par iepriekšējām 60 darba dienām:

i) 

sagaidāmā iztrūkuma riska mērs, kā minēts 325.bb panta 1. punktā;

ii) 

spriedzes scenārija riska mērs, kā minēts 325.ba panta 1. punkta b) apakšpunktā;

iii) 

pašu kapitāla prasība saistību neizpildes riskam, kā minēts 325.ba panta 2. punktā;

iv) 

pašu kapitāla prasību summa, kā minēts 325.ba panta 3. punktā, tostarp visas formulas sastāvdaļas un piemērojamais reizinātāja koeficients;

c) 

atpakaļejošās pārbaudes pārsniegumu skaitu pēdējo 250 darba dienu laikā 99. procentilē, kā minēts 325.bf panta 6. punktā.
455. pants 3.
Iestādes apkopotā veidā par visām tirdzniecības nodaļām atklāj pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas tiktu aprēķinātas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļu, ja iestādēm nebūtu piešķirta atļauja izmantot savus iekšējos modeļus minētajām tirdzniecības nodaļām.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti