+Članak 455. Primjena internih modela za tržišni rizik
---+Članak 455. 1.
---+Članak 455. 2.
---+Članak 455. 3.

Članak 455. Primjena internih modela za tržišni rizik

-

1. Pregled

,
Članak 455. 1.

Institucija koja za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik primjenjuje interne modele iz članka 325.az objavljuje:

(a) 

svoje ciljeve u aktivnostima trgovanja i uvedene procese radi identifikacije, mjerenja, praćenja i kontrole tržišnog rizika;

(b) 

politike iz članka 104. stavka 1. za određivanje pozicije koju treba uključiti u knjigu trgovanja;

(c) 

opći opis strukture organizacijskih jedinica za trgovanje obuhvaćenih internim modelima, uključujući detaljan opis poslovne strategije za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje, instrumente koji su njome dopušteni te glavne vrste rizika u odnosu na tu jedinicu za trgovanje;

(d) 

pregled pozicija iz knjige trgovanja koje nisu obuhvaćene internim modelima, uključujući opći opis strukture organizacijske jedinice za trgovanje i vrste instrumenata dodijeljenih organizacijskim jedinicama za trgovanje ili kategorijama tih jedinica u skladu s člankom 104.b;

(e) 

strukturu i organizaciju funkcije za upravljanje rizicima i rukovođenja;

(f) 

opseg, glavna obilježja i najvažnije odabire modeliranja raznih internih modela primijenjenih za izračun iznosa izloženosti riziku za glavne modele primijenjene na konsolidiranoj razini te opis u kojoj mjeri ti interni modeli predstavljaju sve modele primijenjene na konsolidiranoj razini, uključujući ako je to primjenjivo, detaljan opis sljedećeg:

i. 

pristupa modeliranju pri izračunu očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a), uključujući učestalost ažuriranja podataka;

ii. 

metodologije izračuna mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.ba stavka 1. točke (b), osim specifikacija iz članka 325.bk stavka 3.;

iii. 

pristupa modeliranju pri izračunu kapitalnog zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 325.ba stavka 2., uključujući učestalost ažuriranja podataka.
Članak 455. 2.

Institucije na agregiranoj osnovi za sve organizacijske jedinice za trgovanje obuhvaćene internim modelima iz članka 325.az objavljuju sljedeće komponente, ako je to primjenjivo:

(a) 

posljednju, najvišu, najnižu i srednju vrijednost u prethodnih 60 radnih dana za:

i. 

mjeru neograničenog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1.;

ii. 

mjeru neograničenog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1. za svaku regulatornu široku kategoriju faktora rizika;

(b) 

posljednju i srednju vrijednost u prethodnih 60 radnih dana za:

i. 

mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1.;

ii. 

mjeru rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.ba stavka 1. točke (b);

iii. 

kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 325.ba stavka 2.;

iv. 

zbroj kapitalnih zahtjeva iz članka 325.ba stavka 3., uključujući sve komponente formule i primjenjivi multiplikacijski faktor;

(c) 

broj retroaktivnih testiranja prekoračenja u posljednjih 250 radnih dana na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 % iz članka 325.bf stavka 6.
Članak 455. 3.
Institucije na agregiranoj osnovi za sve organizacijske jedinice za trgovanje objavljuju kapitalne zahtjeve za tržišni rizik koji bi se izračunavali u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 1.a da institucijama nije odobrena primjena njihovih internih modela za te organizacijske jedinice za trgovanje.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi