+455 straipsnis Vidaus rinkos rizikos modelių taikymas
---+455 straipsnis 1.
---+455 straipsnis 2.
---+455 straipsnis 3.

455 straipsnis Vidaus rinkos rizikos modelių taikymas

-

1. Apžvalga

,
455 straipsnis 1.

Įstaiga, kuri nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti apskaičiuoja taikydama 325az straipsnyje nurodytus vidaus modelius, atskleidžia:

a) 

savo tikslus vykdant prekybos veiklą ir procesus, įgyvendinamus siekiant nustatyti, įvertinti, stebėti ir kontroliuoti rinkos riziką;

b) 

104 straipsnio 1 dalyje nurodytą politiką, pagal kurią nustatoma, kuri pozicija turi būti įtraukta į prekybos knygą;

c) 

bendrą prekybos operacijų sąrašų, kuriems taikomi vidaus modeliai, struktūros aprašymą, įskaitant išsamų kiekvieno sąrašo verslo strategijos aprašymą, joje leidžiamas priemones ir pagrindines su tuo sąrašu susijusias rizikos rūšis;

d) 

prekybos knygos pozicijų, kurioms netaikomi vidaus modeliai, apžvalgą, įskaitant bendrą sąrašo struktūros ir priemonių, įtrauktų į sąrašus arba sąrašų kategorijas pagal 104b straipsnį, rūšių aprašymą;

e) 

rinkos rizikos valdymo funkcijos ir valdymo struktūrą ir organizavimą;

f) 

įvairių vidaus modelių, naudojamų apskaičiuojant pagrindinių konsoliduotu lygmeniu naudojamų modelių rizikos pozicijų sumas, taikymo sritį, pagrindines charakteristikas bei pagrindinius modeliavimo sprendimus ir aprašymą, kokiu mastu tie vidaus modeliai atspindi konsoliduotu lygmeniu naudojamus modelius, įskaitant, kai taikytina, bendrą šių aspektų aprašymą:

i) 

modeliavimo metodo, taikomo 325ba straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam tikėtinam trūkumui apskaičiuoti, įskaitant duomenų atnaujinimo dažnumą;

ii) 

metodikos, taikomos 325ba straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matui apskaičiuoti, išskyrus 325bk straipsnio 3 dalyje numatytas specifikacijas;

iii) 

modeliavimo metodo, taikomo 325ba straipsnio 2 dalyje nurodytam kapitalo poreikiui įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiuoti, įskaitant duomenų atnaujinimo dažnumą.
455 straipsnis 2.

Įstaigos bendrai atskleidžia šiuos visų prekybos operacijų sąrašų, kuriems taikomi 325az straipsnyje nurodyti vidaus modeliai, komponentus, kai taikytina:

a) 

toliau nurodytų matų naujausią vertę, taip pat didžiausią, mažiausią ir vidutinę vertes per praėjusias 60 darbo dienų:

i) 

325bb straipsnio 1 dalyje nurodyto neriboto tikėtino trūkumo mato;

ii) 

kiekvienos reglamentuotos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos neriboto tikėtino trūkumo mato, nurodyto 325bb straipsnio 1 dalyje;

b) 

toliau nurodytų elementų naujausią vertę, taip pat vidutinę vertę per praėjusias 60 darbo dienų:

i) 

325bb straipsnio 1 dalyje nurodyto tikėtino trūkumo rizikos mato;

ii) 

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos mato, nurodyto 325ba straipsnio 1 dalies b punkte;

iii) 

325ba straipsnio 2 dalyje nurodyto nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti;

iv) 

325ba straipsnio 3 dalyje nurodytų nuosavų lėšų reikalavimų sumos, įskaitant visus formulės komponentus ir taikytiną dauginimo koeficientą;

c) 

nukrypimų atlikus grįžtamąjį patikrinimą skaičiaus per pastarąsias 250 darbo dienų 99-tą procentilį, kaip nurodyta 325bf straipsnio 6 dalyje.
455 straipsnis 3.
Įstaigos bendrai visų prekybos operacijų sąrašų atžvilgiu atskleidžia nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, kurie būtų apskaičiuojami pagal trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyrių, jeigu įstaigoms nebūtų suteiktas leidimas tiems prekybos operacijų sąrašams taikyti savus vidaus modelius.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai