+Artikel 455 Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko
---+Artikel 455 1.
---+Artikel 455 2.
---+Artikel 455 3.

Artikel 455 Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko

-

1. Oversigt

,
Artikel 455 1.

Et institut, der anvender de interne modeller, der er omhandlet i artikel 325az, til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko, offentliggør følgende oplysninger:

a) 

dets målsætninger i forbindelse med handelsaktiviteter og de procedurer, der er indført for at identificere, måle, overvåge og kontrollere markedsrisikoen

b) 

de politikker, der er omhandlet i artikel 104, stk. 1, til fastlæggelse af, hvilken position der skal medtages i handelsbeholdningen

c) 

en generel beskrivelse af strukturen i de handelsenheder, der er omfattet af de interne modeller, herunder for hver enhed en bred beskrivelse af enhedens forretningsstrategi, de tilladte instrumenter deri og de vigtigste risikotyper i forbindelse med enheden

d) 

en oversigt over positioner i handelsbeholdningen, der ikke er omfattet af de interne modeller, herunder en generel beskrivelse af enhedsstrukturen og typerne af instrumenter, der indgår i enhederne eller kategorierne af enheder, jf. artikel 104b

e) 

strukturen og organiseringen af markedsrisikostyringsfunktionen og -ledelsen

f) 

anvendelsesområdet, de vigtigste karakteristika og vigtigste modelberegningskriterier for de forskellige interne modeller, som anvendes til at beregne risikoeksponeringsværdierne for de vigtigste modeller, der anvendes på konsolideret niveau, og en beskrivelse af, i hvilket omfang disse interne modeller repræsenterer de modeller, der anvendes på konsolideret niveau, herunder, hvis det er relevant, en bred beskrivelse af følgende:

i) 

den modelmetode, der anvendes til at beregne expected shortfall, jf. artikel 325ba, stk. 1, litra a), herunder hyppigheden af ajourføring af data

ii) 

den metode, der anvendes til at beregne det stressscenariebaserede risikomål, jf. artikel 325ba, stk. 1, litra b), bortset fra specifikationerne i artikel 325bk, stk. 3

iii) 

den modelmetode, der anvendes til at beregne kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko, jf. artikel 325ba, stk. 2, herunder hyppigheden af ajourføring af data.
Artikel 455 2.

Institutterne offentliggør samlet for alle handelsenheder, der er omfattet af de interne modeller, som er omhandlet i artikel 325az, følgende elementer, hvis det er relevant:

a) 

den seneste værdi samt den højeste, laveste og gennemsnitlige værdi for de foregående 60 arbejdsdage af:

i) 

målet for unconstrained expected shortfall som omhandlet i artikel 325bb, stk. 1

ii) 

målet for unconstrained expected shortfall som omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, for hver reguleringsmæssig bred risikofaktorkategori

b) 

den seneste værdi og den gennemsnitlige værdi for de foregående 60 arbejdsdage af:

i) 

risikomålet for expected shortfall som omhandlet i artikel 325bb, stk. 1

ii) 

det stressscenariebaserede risikomål som omhandlet i artikel 325ba, stk. 1, litra b)

iii) 

kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko som omhandlet i artikel 325ba, stk. 2

iv) 

summen af de kapitalgrundlagskrav, der er omhandlet i artikel 325ba, stk. 3, herunder alle komponenter i formularen og den gældende multiplikatorfaktor

c) 

antallet af backtestingoverskridelser i løbet af de seneste 250 arbejdsdage ved 99. percentil som omhandlet i artikel 325bf, stk. 6.
Artikel 455 3.
Institutterne offentliggør samlet for alle handelsenheder de kapitalgrundlagskrav vedrørende markedsrisiko, som ville blive beregnet i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, hvis de pågældende institutter ikke havde fået tilladelse til at anvende deres interne modeller på disse handelsenheder.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder