+455 artikla Sisäisten markkinariskimallien käyttö
---+455 artikla 1.
---+455 artikla 2.
---+455 artikla 3.

455 artikla Sisäisten markkinariskimallien käyttö

-

1. Yleiskatsaus

,
455 artikla 1.

Laitoksen, joka käyttää 325 az artiklassa tarkoitettuja sisäisiä malleja markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseen, on julkistettava

a) 

kaupankäyntitoimintansa tavoitteet sekä prosessit, jotka on toteutettu markkinariskin tunnistamiseksi, mittaamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi;

b) 

104 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimintatavat sen määrittämiseksi, mitkä positiot luetaan kaupankäyntivarastoon;

c) 

yleinen kuvaus sisäisten mallien mukaisten kaupankäyntiyksiköiden rakenteesta, mukaan lukien kunkin yksikön osalta laaja kuvaus yksikön liiketoimintastrategiasta, sen mukaisesti sallituista instrumenteista ja keskeisistä kyseiseen yksikköön liittyvistä riskityypeistä;

d) 

katsaus niistä kaupankäyntivaraston positioista, joita sisäiset mallit eivät kata, mukaan lukien yleinen kuvaus yksikön rakenteesta ja yksiköihin tai yksikköluokkiin sisältyvistä instrumenttityypeistä 104 b artiklan mukaisesti;

e) 

markkinariskin hallintatoiminnon ja hallintotavan rakenne ja organisointi;

f) 

riskien määrän laskemiseksi käytettyjen eri sisäisten mallien laajuus, keskeiset piirteet ja mallinnuksessa tehdyt keskeiset valinnat niiden keskeisten mallien osalta, joita käytetään konsolidoidulla tasolla, sekä kuvaus siitä, missä määrin kyseiset sisäiset mallit edustavat kaikkia konsolidoidulla tasolla käytettyjä malleja, mukaan lukien soveltuvin osin seuraavat:

i) 

laaja kuvaus 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun odotetun tappion laskemiseen käytetystä mallintamistavasta, tietojen päivitysten tiheys mukaan lukien laaja kuvaus seuraavista:

ii) 

325 ba artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun stressiskenaarion riskimittarin laskemiseen käytetty menetelmä, joka ei kuulu 325 bk artiklan 3 kohdassa säädettyjen täsmennysten joukkoon;

iii) 

325 ba artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyysriskin kattamiseksi vaadittavan pääoman laskennassa käytetty mallintamistapa, tietojen päivitysten tiheys mukaan lukien.
455 artikla 2.

Laitosten on julkistettava koostetusti kaikista niistä 325 az artiklassa tarkoitetuista kaupankäyntiyksiköistä, joihin sovelletaan sisäisiä malleja, soveltuvin osin seuraavat osatekijät:

a) 

seuraavien muuttujien viimeisin arvo sekä korkein, alhaisin ja keskiarvo edeltävien 60 pankkipäivän ajalta:

i) 

325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari;

ii) 

325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari kunkin lakisääteisen riskitekijän pääluokan osalta;

b) 

seuraavien muuttujien viimeisin arvo ja keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä:

i) 

325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitettu odotettua tappiota kuvaava riskimittari;

ii) 

325 ba artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu stressiskenaarion riskimittari;

iii) 

325 ba artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus;

iv) 

325 ba artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen omien varojen vaatimusten summa, kaikki kaavan osatekijät ja sovellettava kerroin mukaan lukien;

c) 

toteutumatestauksissa havaittujen ylitysten lukumäärä 250 viimeisimmältä pankkipäivältä 99 prosentin luottamusvälillä laskettuna 325 bf artiklan 6 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.
455 artikla 3.
Laitosten on julkistettava kaikkien kaupankäyntiyksikköjen osalta yhteenlaskettuna markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka laskettaisiin kolmannen osan IV osaston 1 a luvun mukaisesti, jos laitoksille ei olisi annettu lupaa käyttää sisäisiä mallejaan kyseisiin kaupankäyntiyksiköihin.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit