1. Миграционните матрици за моделиране на процеса на миграция на рейтинга следва да се основават на …

Миграционните матрици за моделиране на процеса на миграция на рейтинга следва да се основават на исторически данни за миграцията, като се използват или външни (т.е. рейтингови агенции), или вътрешни източници. В случаите, когато историческите данни са оскъдни, следва да се отдава предпочитание на матриците от външни източници. Институциите следва да гарантират, че историческите данни са достатъчни, за да се извлекат от тях надеждни, точни и статистически последователни оценки. Институциите следва да потвърдят надеждността на миграционните матрици, особено във връзка с по-високите рейтингови категории, при които няколко големи понижения или неизпълнения могат да повлияят значително на честотата на миграцията. В съответствие с изискването за „стандарт на стабилност, сравним с изискването за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск―, установено с Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), се изисква минимален исторически период на наблюдение от 5 години.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/