1. Pasikeitimų matricos (angl. transition matrices ) reitingų pasikeitimų procesams modeliuoti turi …

Pasikeitimų matricos (angl. transition matrices ) reitingų pasikeitimų procesams modeliuoti turi būti grindžiamos istoriniais pasikeitimų duomenimis, pasitelkiant arba išorės šaltinius (t. y., reitingų agentūras), arba vidaus šaltinius. Nesant pakankamų vidaus istorinių duomenų, pirmenybė teiktina išorės šaltinių matricoms. Įstaigos turi užtikrinti, kad istorinių duomenų pakaktų patikimiems, tiksliems ir statistiškai nuosekliems įvertinimams gauti. Įstaigos turi įvertinti pasikeitimų matricų patikimumą, ypač aukštesnių reitingų kategorijų, kai keli dideli sumažinimai arba įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali turėti didelės įtakos pasikeitimų dažnumui. Pagal CRD nustatytą „Į IRB panašaus patikimumo standarto“ reikalavimą privalomas minimalus 5 metų istorinis stebėjimo laikotarpis.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/