1. A minősítés migrációs folyamatának modellezéséhez használt átmenetmátrixoknak külső (azaz …

A minősítés migrációs folyamatának modellezéséhez használt átmenetmátrixoknak külső (azaz hitelminősítő intézetek) vagy belső források segítségével meghatározott, múltbeli migrációs adatokon kell alapulniuk. A külső forrásoktól származó mátrixokat kell előnyben részesíteni olyan esetekben, ha a belső adatok hiányosak. Az intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a múltbeli adatok mennyisége elegendő legyen megbízható, pontos és statisztikai szempontból következetes becslések kialakításához. Az intézményeknek az átmenetmátrixok megbízhatóságát különösen a magasabb minősítési kategóriák esetén validálniuk kell, mivel itt néhány súlyos leminősítés vagy nemteljesítés jelentősen befolyásolhatja a migrációt. A tőkekövetelményekről szóló irányelvekben az IRB-módszerrel egyenértékű megbízhatósági sztenderdre vonatkozóan megállapított követelménnyel összhangban egy legalább öt éves múltbeli megfigyelési időszak szükséges.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/