1. Les matrices de transition appliquées dans la modélisation du processus de migration des …

Les matrices de transition appliquées dans la modélisation du processus de migration des notations doivent être basées sur des données historiques de migration issues soit de sources externes (par exemple des agences de notation) ou internes. Lorsque les données historiques internes sont rares, il est préférable d'utiliser des matrices basées sur des sources externes. Les établissements doivent garantir que les quantités de données historiques sont suffisantes pour produire des estimations solides, précises et statistiquement cohérentes. Les établissements doivent vérifier la solidité des matrices de transition, en particulier lorsque celles-ci traitent des catégories regroupant les notations les plus élevées, pour lesquelles un certain nombre de dégradations ou défauts peuvent affecter la fréquence de migration de manière significative. Conformément à l'exigence d'une «norme de solidité comparable à celle de l'approche des notations internes» établie par la directive sur les exigences de fonds propres, une période d'observation historique de cinq ans minimum est exigée.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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