1. Matice přechodu pro modelování procesu migrace ratingu by se měly opírat o historické migrační …

Matice přechodu pro modelování procesu migrace ratingu by se měly opírat

• o historické migrační údaje a měly by využívat buď externí zdroje (tj. ratingové agentury), nebo interní zdroje. Matice z externích zdrojů by měly být upřednostňovány v případech, kdy jsou interní historické údaje nedostatečné. Instituce by měly zajistit, aby množství historických údajů bylo dostatečné k vyvození spolehlivých, přesných a statisticky konzistentních odhadů. Instituce by měly validovat spolehlivost matic přechodu zejména ve vztahu k vyšším kategoriím ratingu, kde několik vážných zhoršení ratingu nebo selhání může výrazně ovlivnit četnost migrace. V souladu s požadavkem ohledně „standardu spolehlivosti srovnatelného s přístupem založeným na interním ratingu“, který stanovuje směrnice o kapitálových požadavcích, je vyžadováno minimální historické období pozorování v délce pěti let.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/