1. Övergångsmatriser för modellering av ratingmigration ska baseras på historisk migrationsdata med …

Övergångsmatriser för modellering av ratingmigration ska baseras på historisk migrationsdata med användning antingen av externa källor (dvs. kreditvärderingsinstitut) eller interna källor. Matriser från externa källor bör föredras om det finns begränsad intern historisk data. Instituten bör se till att det finns tillräckligt med historisk data för att ta fram robusta, noggranna och statistiskt konsistenta uppskattningar. Instituten bör validera övergångsmatrisernas robusthet, särskilt i förhållande till högre ratingkategorier, där några få nedgraderingar eller fallissemang kan ha en signifikant inverkan på migrationsfrekvensen. I enlighet med det krav på en ”fullvärdig standard jämförbar med metoden för intern riskklassificering” som fastställs i kapitaltäckningsdirektivet krävs en historisk observationsperiod på minst 5 år.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/