1. Overgangsmatrices voor het modelleren van het rating-migratieproces moeten worden gebaseerd op …

Overgangsmatrices voor het modelleren van het rating-migratieproces moeten worden gebaseerd op historische migratiegegevens waarvoor externe bronnen (bijv. ratingbureaus) of interne bronnen gebruikt worden. Matrices van externe bronnen genieten de voorkeur indien er slechts weinig interne historische gegevens beschikbaar zijn. Instellingen moeten ervoor zorgen dat er voldoende historische gegevens zijn om solide, nauwkeurige en statistisch consistente ramingen af te leiden. Instellingen moeten de soliditeit van overgangsmatrices valideren, met name met betrekking tot hogere ratingcategorieën waar een paar ernstige verlagingen of wanbetalingen van aanzienlijke invloed kunnen zijn op de migratiefrequentie. Overeenkomstig het vereiste van ‘deugdelijkheidsnormen vergelijkbaar met IRB’ zoals vastgesteld door de kapitaalvereistenrichtlijn, is een historische waarnemingsperiode van ten minste vijf jaar vereist.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/