1. Prechodové matice na modelovanie procesu migrácie ratingu by mali byť založené na historických …

Prechodové matice na modelovanie procesu migrácie ratingu by mali byť založené na historických údajoch o migrácii pri použití buď vonkajších zdrojov (t. j. ratingových agentúr), alebo vnútorných zdrojov. Matice z vonkajších zdrojov by mali mať prednosť v prípadoch, keď sú vnútorné historické údaje nedostatočné. Inštitúcie by mali zabezpečiť dostatočné množstvo historických údajov na vypracovanie pevných, presných a štatisticky konzistentných odhadov. Inštitúcie by mali validovať pevnosť prechodových matíc najmä vo vzťahu k vyšším kategóriám ratingu, kde niekoľko vážnych poklesov alebo zlyhaní môže výrazne ovplyvniť frekvenciu migrácie. V súlade s požiadavkou na štandard spoľahlivosti porovnateľný s IRB, ktorý sa zavádza smernicou o kapitálových požiadavkách, požaduje sa minimálne päťročné obdobie historického pozorovania.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/