1. Matricele de tranziţie pentru modelarea procesului de migrare a ratingurilor trebuie să fie …

Matricele de tranziţie pentru modelarea procesului de migrare a ratingurilor trebuie să fie bazate pe date istorice privind migrarea utilizând fie surse externe (şi anume, agenţii de rating), fie surse interne. Matricele care provin din surse externe trebuie preferate în cazurile în care datele istorice interne sunt insuficiente. Instituţiile trebuie să se asigure că volumul de date istorice este suficient pentru a obţine estimări solide, exacte şi coerente din punct de vedere statistic. Instituţiile trebuie să valideze soliditatea matricelor de tranziţie, în special în ceea ce priveşte categoriile de rating mai mari, atunci când o serie de retrogradări sau st ă ri de nerambursare grave pot afecta considerabil frecvenţa migrării. Conform cerinţei privind „standardul solid comparabil cu abordarea bazată pe ratinguri interne” stabilit de Directiva privind cerinţele de capital (CRD), este necesară o perioadă de observare istorică minimă de 5 ani.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/