1. As matrizes de transição para a modelização do processo de migração de notações assentam em …

As matrizes de transição para a modelização do processo de migração de notações assentam em dados históricos relativos à migração, recorrendo a fontes externas (ou seja, às agências de notação) ou internas. Nos casos em que os dados históricos internos são escassos dá-se preferência às matrizes de fontes externas. As instituições asseguram que os dados históricos são suficientes para produzir estimativas estatisticamente sólidas, rigorosas e coerentes. As instituições validam a solidez das matrizes de transição particularmente no que se refere às categorias de notação mais elevadas, relativamente às quais algumas descidas acentuadas de notação ou incumprimentos podem afetar significativamente a frequência da migração. De acordo com a exigência de «padrões sólidos e análogos ao Método IRB», imposta pela CRD, é necessário um período mínimo de observação histórico de cinco anos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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