93. Когато избират сценарии за шок на лихвения процент, институциите следва да вземат предвид …

Когато избират сценарии за шок на лихвения процент, институциите следва да вземат предвид следното:

• (а) Техните собствени, разработени за вътрешни цели сценарии за шок на лихвения процент да бъдат съизмерими с естеството, размера и сложността на техните дейности, както и с техния рисков профил, като вземат предвид внезапните и постепенни паралелни или непаралелни изменения и промени в кривата на доходността. Сценариите следва да са основани на историческите движения и поведение на лихвените проценти, както и на симулации на бъдещите лихвени проценти.
• (б) Сценариите за лихвения процент, които отразяват промени във взаимовръзките между ключовите пазарни проценти, за адресиране на базисния риск.
• (в) Шестте предписани сценария за шок на лихвения процент, определени в Приложение III.
• (г) Всички допълнителни сценарии за шок на лихвения процент, изискани от надзорните органи.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/