+93. Institute sollten bei der Auswahl der Zinsschockszenarien Folgendes berücksichtigen: (a) Ihre …
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93. Institute sollten bei der Auswahl der Zinsschockszenarien Folgendes berücksichtigen: (a) Ihre …
Institute sollten bei der Auswahl der Zinsschockszenarien Folgendes berücksichtigen: - (a) Ihre eigenen internen Zinsschockszenarien sollten mit Hinblick auf Art, Umfang und Komplexität ihrer Tätigkeiten und ihr Risikoprofil angemessen sein und sowohl plötzliche als auch allmähliche parallele und nicht parallele Verschiebungen und Veränderungen der Zinsstrukturkurven berücksichtigen. Die Szenarien sollten sich auf das historische Bewegungsmuster und Verhalten der Zinssätze und auf Simulationen künftiger Zinssätze stützen;
- (b) Zinsszenarien, die Änderungen des Verhältnisses zwischen Leitzinsen widerspiegeln, um dem Basisrisiko Rechnung zu tragen;
- (c) Die sechs vorgeschriebenen Zinsschockszenarien gemäß Anhang III;
- (d) Alle sonstigen von den Aufsichtsbehörden verlangten zusätzlichen Zinsschockszenarien.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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