93. Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande: (a) Att institutens egna …

Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande:

• (a) Att institutens egna, internt utvecklade scenarier för räntechock står i proportion till deras verksamhets karaktär, omfattning och komplexitet och deras riskprofil, med beaktande av plötsliga och gradvisa parallella och icke-parallella förskjutningar och förändringar i avkastningskurvorna. Scenarierna bör grunda sig på räntornas historiska rörelser och beteende samt simuleringar av framtida räntor.
• (b) Räntescenarier som speglar förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor för att hantera basrisk.
• (c) De sex föreskrivna räntechockscenarier som anges i bilaga III.
• (d) Alla ytterligare räntechockscenarier som begärs av tillsynsmyndigheter.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/